BlueCrest Capital ، شرکت سرمایه گذاری به سرپرستی معامله گر میلیاردر مایک پلات ، پس از اولویت قرار دادن صندوق تامینی داخلی نسبت به صندوق شاخصی که در آن سرمایه گذاری کرده اند ، 170 میلیون دلار به سرمایه گذاران سابق خود باز می گرداند.
این شرکت مستقر در لندن ، معامله گران برتر خود را از صندوق گل سرسبد به یک نهاد داخلی منتقل کرده بود که فقط ثروت شخصی بنیانگذاران آن را مدیریت می کرد ، در حالی که سرمایه گذاران خارجی را به اتکا به الگوریتمی با عملکرد پایین تر ترک می کرد.
این توافق نامه که روز سه شنبه اعلام شد – که در آن BlueCrest نه ادعاهای SEC را پذیرفت و نه آن را انکار کرد – تضاد منافع را نشان می دهد که می تواند هنگامی رخ دهد که شرکت های سرمایه گذاری بودجه جداگانه ای برای کارمندان و سرمایه گذاران خارجی خود اختصاص دهند.
استفانی آواکیان ، مدیر شرکت گفت: “BlueCrest بارها و بارها در جهت منافع سرمایه گذاران خود عمل نکرد ، از جمله با عدم افشای انتقال بازرگانان با بالاترین عملکرد به صندوقی که به نفع پرسنل خود بود و به ضرر سرمایه گذاران صندوق بود.” بخش اجرای SEC.
BlueCrest 36 میلیارد دلار در اوج خود مدیریت کرد اما در سال 2015 مدیریت پول خارج از بانک را متوقف کرد. افشای گمراه کننده مورد بحث در مورد SEC بین سال 2011 ، زمانی که BlueCrest صندوق داخلی خود را ایجاد کرد و پایان سال 2015 اتفاق افتاد.
BlueCrest در بیانیه ای گفت: “ما خوشحالیم كه این موضوع را حل كردیم كه در درجه اول شامل افشای اطلاعاتی بود كه بیش از 5 سال پیش انجام شده بود.”
این گزارش افزود: “سفارش امروز به هیچ وجه به عملیات تجاری فعلی ما ارتباط ندارد.”
صندوق داخلی مورد بحث ، موسوم به BSMA ، در سال 2011 برای مدیریت پول کارمندان BlueCrest و ایجاد انگیزه ای برای کارمندان خود در شرکت تأسیس شد. طبق SEC ، BlueCrest بهترین معامله گران خود را به BSMA منتقل و از پرچمدار خارج از صندوق شرکت ، BCI دور کرد.
در همان زمان ، BlueCrest شروع به مدیریت بخشهای قابل توجهی از اوراق بهادار BCI از طریق الگوریتمی کرد که معاملات بازرگانان زنده را با تاخیر یک روزه تکرار کرد. این الگوریتم “Rates Management Trading” یا RMT نامیده می شد و به BlueCrest اجازه می داد سود بیشتری بدست آورد زیرا مجبور به پرداخت هزینه های عملکرد معامله گران با پول نیست که از این طریق مدیریت می شود.
SEC گفت که معاملات روز بعد RMT باعث شد “در بازارهای بی ثبات به ویژه عملکرد ضعیفی داشته باشد زیرا RMT خیلی طولانی منتظر ماند تا بتواند به حرکت های ناگهانی بازار پاسخ دهد” ، مانند کج خلقی در سال 2013.
با توجه به این تغییرات چشمگیر در فعالیت های خود ، طبق گفته SEC ، BlueCrest تنها در مورد صندوق داخلی BSMA خود افشاگری های مبهمی را در مورد صندوق BSMA داخلی خود انجام داد.
همچنین ادعا می شود که BlueCrest تا سال 2015 در مورد میزان سرمایه مدیریت شده از طریق سیستم RMT خود که در بعضی مواقع به نصف پول BCI می رسید ، به مدیران مستقل خود نگفت.
پس از کشف BSMA ، سرمایه گذاران قابل توجهی از BCI برداشتند ، طبق دستور SEC ، بسته شدن BCI در سال 2015 باعث شد.
